金融：從金融監(jiān)管強(qiáng)弱角度 看大額風(fēng)險(xiǎn)暴露管理辦法 類別： 機(jī)構(gòu)： 研究員：

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5月4日，銀保監(jiān)會(huì)發(fā)布《商業(yè)銀行大額風(fēng)險(xiǎn)暴露管理辦法》正式文件，將于2018年7月1日起實(shí)行。

簡(jiǎn)評(píng)1、政策出臺(tái)背景及演變目前，我國(guó)對(duì)集中度風(fēng)險(xiǎn)的監(jiān)管要求散落于《商業(yè)銀行法》、《商業(yè)銀行集團(tuán)客戶授信業(yè)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)管理指引》等法律法規(guī)中，尚未出臺(tái)統(tǒng)一、規(guī)范的大額風(fēng)險(xiǎn)暴露監(jiān)管規(guī)則。在國(guó)內(nèi)銀行業(yè)快速發(fā)展，對(duì)客戶授信方式多樣化，不僅通過表內(nèi)的信貸來為客戶融資，同時(shí)也在通過表內(nèi)的非信貸、表外融資方式為客戶融資。表內(nèi)非信貸、表外融資都沒有資本金和撥備上的監(jiān)管約束和要求，存在較大的風(fēng)險(xiǎn)敞口，表內(nèi)非信貸、表外融資成為躲避監(jiān)管要求主要途徑。《辦法》對(duì)于抑制金融風(fēng)險(xiǎn)積累具有重要作用，也是影子銀行體系治理中重要的一項(xiàng)政策。

今年1月初，原來的銀監(jiān)會(huì)發(fā)布《商業(yè)銀行大額風(fēng)險(xiǎn)暴露管理辦法（征求意見稿）》。之后，由于農(nóng)村中小銀行的風(fēng)險(xiǎn)暴露管理和監(jiān)測(cè)相對(duì)薄弱，在 月底，發(fā)布了《關(guān)于進(jìn)一步加強(qiáng)農(nóng)村中小金融機(jī)構(gòu)大額風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測(cè)和防控的通知》，使得大額風(fēng)險(xiǎn)暴露監(jiān)管新規(guī)優(yōu)先在農(nóng)商行落地，其達(dá)標(biāo)時(shí)間為2018年6月底，主要的創(chuàng)新點(diǎn)是：增加了“匿名客戶風(fēng)險(xiǎn)暴露”監(jiān)管指標(biāo)，對(duì)不能穿透的信托、委外、券商資管計(jì)劃等，也實(shí)行限額監(jiān)管，其總額不能超過農(nóng)商行一級(jí)資本15%。

你會(huì)在一個(gè)等了半天也不開的門前 2、《正式稿》的核心內(nèi)容與監(jiān)管標(biāo)準(zhǔn)《辦法》通過六章47條以及六個(gè)附件，明確了銀行大額風(fēng)險(xiǎn)暴露監(jiān)管標(biāo)準(zhǔn)，規(guī)定了風(fēng)險(xiǎn)暴露計(jì)算范圍和方法，從組織架構(gòu)、管理制度、內(nèi)部限額、信息系統(tǒng)等方面對(duì)商業(yè)銀行強(qiáng)化大額風(fēng)險(xiǎn)管控提出具體要求，并明確了監(jiān)管部門可以采取的監(jiān)管措施。